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交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(更新)招募说明

时间:2019-10-06 10:25来源:未知 作者:admin 点击:
香港马会黄大仙资料 ,基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而成。交银施罗德中

  香港马会黄大仙资料,基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内

  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而成。交银施罗德中证环境

  治理指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于 2016 年 6 月 30 日审议通过《关

  于交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,报中国证监会备案。自

  2016 年 7 月 19 日起,由《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合

  同》修订而成的《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金募集的注册以及变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资本基金特有的风险等等。投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险。其中指数化投资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金

  投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等;基金运作的特有风险主要包括:上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险等。

  本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

  投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 13 日,有关财务数据和净值表现

  截止日为 2019 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

  交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:

  阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。

  陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

  周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。

  孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

  谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

  李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团亚太区行政总

  裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

  郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡视员;汇金公司派出董事。

  张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。

  黎建强先生,独立董事,博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团

  独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。

  王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。

  章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银行(香港)交易风险监控等职。

  刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。

  夏华龙先生,副总经理,博士,高级经济师。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。

  印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

  许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

  佘川女士,督察长,硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。

  蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。10 年证券从业经验。2007 年 7

  月起在瑞士银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投

  资副总监兼多元资产管理副总监。2011 年 3 月 7 日至 2012 年 12 月 26 日担任上证

  180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易

  型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011 年 9 月 22 日至 2012 年 12

  月 26 日担任深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011 年 9

  月 28 日至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券

  施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理,2012 年 12 月 27

  日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金

  基金经理,2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德环球精选价值证

  券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015 年 8月13日至2016 年7 月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基

  金经理。2012 年 12 月 27 日起担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基

  金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式

  指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国

  证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗

  德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015 年 6 月 26 日

  起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2016 年 7月 19 日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,

  2018 年 5 月 18 日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基

  上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2019 年 8

  经营范围:保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 09 月 09 日);吸收公众存款;

  发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债

  券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中信银行(601998.SH、成立于 1987 年,是中国改革开放中最早成立

  的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年 4 月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。

  本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

  截至 2018 年末,本行在国内 146 个大中城市设有 1,410 家营业网点,同时在境

  内外下设 6 家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 38 家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有 3 家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 6 家营业网点和 1 个私人银行中心。

  30 多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过 30 余年的发

  展,本行已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员工人数近 6 万名,具有强大综合实

  力和品牌竞争力的金融集团。2018 年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500 强排行榜”中排名第 24 位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000家银行排名”中排名第 27 位。

  方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入

  本行董事会。方先生自 2014 年 8 月起任本行党委委员,2014 年 11 月起任本行副行

  长,2017 年 1 月起兼任本行财务总监,2019 年 2 月起任本行党委副书记。方先生现

  同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融

  控股有限公司董事。此前,方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任本行金融市场业

  务总监,2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任本行杭州分行党委书记、行长;2007 年 3

  本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996 年 12 月至 2003 年 9 月在本行杭

  州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部

  副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦

  东发展银行杭州城东办事处副主任;1992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实

  验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991 年 7 月至 1992年 12 月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。

  杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党

  任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建

  设银行河北省分行党委书记、行长;1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河

  南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管理学博士。

  年 1 月,任本行长春分行副行长;2013 年 4 月至 2015 年 5 月,任本行机构业务部

  总经理助理;1996 年 7 月至 2013 年 4 月,就职于本行北京分行(原总行营业部),

  2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管

  理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

  截至 2019 年半年末,中信银行托管 140 只公开募集证券投资基金,以及基金公

  司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模达到 8.79 万亿元人民币。

  1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。

  2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

  3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

  4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。

  基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

  本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网站及APP,下同)。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

  个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。

  具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会员单位(具体名单见深圳证券交易所网站)。

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048)

  办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21

  住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14 层

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼

  办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

  住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

  办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新

  住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

  办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 (100000)

  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,

  本基金投资于中证环境治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取

  本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境治

  理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

  本基金的标的指数为中证环境治理指数。中证环境治理指数是由中证指数有限公司编制,代表性和可投资性受到市场认可。

  由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,因此本基金

  业绩比较基准中同时加入了 5%的银行活期存款利率(税后)。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证环境治理指数的编制、发布或授权,或中证环境治理指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证环境治理指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,本基金业绩比较基准也相应变更。

  除上述情形外,如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 16 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除绿色动力(证券代码:601330)、鹏鹞环保(证券代码:300664)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券之一绿色动力(证券代码:601330)于 2018

  年 7 月 2 日公告,全资子公司泰州绿色动力再生能源有限公司日前收到泰州市环境保护局作出的《行政处罚决定书》(泰环罚字[2018]7 号),泰州绿色动力再生能源有限公司因废气超标排放违反了《中华人民共和国大气污染防治法》的规定,泰州市环保局对泰州绿色动力再生能源有限公司作出如下处理决定:1、罚款人民币壹佰万元整;2、责令立即停止环境违法行为。

  报告期内本基金投资的前十名证券之一鹏鹞环保(证券代码:300664)于 2018

  年 9 月 26 日公告,全资子公司景德镇大鹏水务有限公司近日收到景德镇市昌江区环境保护局出具的《行政处罚决定书》昌环罚〔2018〕G-25 号,景德镇市昌江区环境

  保护局于 2018 年 8 月 9 日对大鹏水务进行了调查,发现大鹏水务存在配套建设的环

  境保护设施未经验收即投入生产、使用的行为。依据《建设项目环境保护管理条例》

  第二十三条的规定,昌江区环保局于 2018 年 9 月 14 日决定对大鹏水务处以如下行

  政处罚:1.立即改正违法行为;2.罚款捌拾万元。公司于 2018 年 12 月 24 日公告,

  孙公司吉林省鹏鹞生物科技有限公司近日收到农安县环境保护局出具的《行政处罚

  决定书》(农环罚字[2018]001 号),农安县环境保护局于 2018 年 10 月 8 日对吉林鹏

  鹞进行了调查,发现吉林鹏鹞生产有机肥项目在未依法报批建设项目环境影响评价文件情况下,存在擅自开工建设的行为。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《吉林省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》的规定,农安县环境保护局对吉林鹏鹞作出罚款人民币壹佰贰拾壹万零柒佰陆拾柒元壹角的行政处罚。

  本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。本基金对上述证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

  (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  基金业绩截止日为 2019 年 6 月 30 日,所载业绩数据未经审计师审计。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金从 2016 年 7 月 19 日起正式转

  型为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF),本表列示的是本基金转

  型后的基金净值表现,转型后基金的业绩比较基准为中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  注:交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金从 2016 年 7 月 19 日起正式转

  型为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF),本表列示的是本基金转型前的基金净值表现,转型前基金的业绩比较基准为中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  (1)自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而来。基金转型日为2016年7月19日。本基金的投资转型期为交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型实施日(即2016年7月19日)起的6个月。截至投资转型期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  (2)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同生效日为2015年8月13日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法

  自基金转型实施日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方

  自基金转型实施日起,基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下,本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提,标的指数许可使用费的计算方法如下:

  自基金转型实施日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。此项调整无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

  (4)上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协

  本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

  投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

  1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金前端基金份额申购业务的投资者,享受前端申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

  2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额申购业务的个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

  本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

  本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

  (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

  例一:某投资者(非养老金客户)投资 50,000 元场外申购本基金,假设申购当

  日基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 1.2%,则其可得到的申购份额为:

  即:某投资者(非养老金客户)投资 50,000 元场外申购本基金,假设申购当日

  基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 47,506.84 份基金份额。

  如果投资者是场内申购,则申购份额为 47,506 份,其余 0.84 份对应金额返回给

  例二:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,

  假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.24%,则其可得到的申购份额为:

  即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,假

  设申购当日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 95,923.63 份基金份额。

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

  上表中的“年”指的是 365 个自然日。场外赎回基金份额时,其持有期限的计

  本基金的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。 赎回金额的计算方法如下:

  例一:某投资者在场外赎回持有的 50,000 份基金份额,持有期限为 1.5 年,对

  应的赎回费率为 0.2%,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为:

  即:投资者在场外赎回 50,000 份基金份额,对应的赎回费率为 0.2%,假设赎

  回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 50,698.40 元。

  例二:某投资者在场内赎回持有的 50,000 份基金份额,持有期限为 1.5 年,对

  应的赎回费率固定值为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为:

  即:投资者在场内赎回 50,000 份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎

  回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 50546.00 元。

  (5)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (6)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  3、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》生效前的相关费用;

  (四)本基金由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而来,基金转型实施日前的信息披露费、律师费和会计师费以及相关费用按照《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》的相关约定处理。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

  (六)更新了“十、基金的投资”中相关内容,数据截止到 2019 年 6 月 30 日。

  (七)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2019 年 6 月 30

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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